Aos Participantes de Todos os Sistemas da CETIP

Ref.: Trata das mudanças e implementações que ocorrerão nos Sistemas Operacionais da CETIP, tendo em vista a reestruturação do SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro

A CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, tendo em vista a reestruturação do SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro, encaminha, anexa, a primeira atualização da Carta-Circular nº 310 de 15/6/2001, com o descritivo das mudanças e implementações que ocorrerão em seus Sistemas Operacionais, que está disponível no site www.cetip.com.br, na seção "O novo Sistema de Pagamentos Brasileiro", link "O Novo SPB e a CETIP".

Estão relacionadas abaixo as principais alterações efetuadas na referida Carta-Circular, seguindo as recentes determinações do Banco Central:

- Alteração nas regras de composição do Saldo Multilateral do banco liquidante na modalidade de liquidação CETIP;

- Diagrama dos horários de funcionamento da CETIP para as diversas modalidades;

- Implementação da confirmação automática para determinadas operações na modalidade de liquidação BRUTA;

- Os Prêmios, as Antecipações, e os valores referentes à Intermediação de Contratos de Swaps e de Termo de Moeda passarão a ser liquidados pelo BRUTO na data do registro;

- Os Resgates e os Rebates de Prêmio de Contratos de Swaps e de Termo de Moeda utilizarão a modalidade de compensação BILATERAL entre participantes;

- Esclarecimentos operacionais sobre a liquidação financeira das operações, bem como a responsabilidade dos bancos liquidantes;

- Tratamento de cancelamento e estorno de operações;

- Esclarecimentos sobre as novas regras de movimentação de estoque para as operações com liquidação financeira;

- Regras de preenchimento dos novos campos em tela/layout necessários para a implementação do SPB;

- Quadro resumo dos novos horários da CETIP;

- Quadro resumo do relacionamento entre Instrumento Financeiro x Tipo de Operação x Modalidade de Liquidação;

- Fluxo das Mensagens de Liquidação.

Esta Carta-Circular cancela a Carta- Circular Nº 310 de 15/6/2001.