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Ref.: Trata das alterações efetuadas no registro, no retorno e liquidação financeira de operações compromissadas, das telas de consultas de operações registradas e eventos.
A CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP tendo em vista a entrada em vigor do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, descreve abaixo as alterações processadas nas:
a. Operações Compromissadas
A partir do movimento de 22/4/02 as operações compromissadas passam a ter o seu retorno comandado. Para tanto foi disponibilizada nova tela 17 para lançamento do retorno das operações prefixadas, código 056 e para Lançamento de PU das operações pós-fixadas, código 058.
A liquidação financeira do retorno será definida pela data de registro da operação de ida:
Se a data da operação da ida for menor do que 01/10/01, a liquidação será efetuada no dia útil imediatamente posterior ao do retorno (D1);
Se a data da operação da ida for maior ou igual a 01/10/01, a liquidação será efetuada no próprio dia do retorno (D0).
Descrevemos abaixo o procedimento a ser adotado na data de retorno, para as operações com data de compromisso não coincidente com a data de vencimento do ativo utilizado como lastro:
I - Operações prefixadas
- Liquidação através da modalidade Bruta em Tempo Real - LBTR.
- Retorno da operação processado através de comando das partes, uma a uma ou todas em um único lançamento.
- Possibilidade de alteração do banco liquidante.
- Na ocorrência de inadimplência de liquidação financeira ou na falta de casamento do comando de retorno, a operação será reprocessada sendo o ativo transferido para a posição livre do participante revendedor.
II - Operações pós-fixadas
- Liquidação através da modalidade Bruta em Tempo Real - LBTR.
- Retorno da operação processado através de comando das partes, necessariamente com a informação do preço unitário do retorno (PU).
- Possibilidade de alteração do banco liquidante.
- Na ocorrência de inadimplência de liquidação financeira ou na falta de casamento do comando de retorno com a informação do PU, a operação será reprocessada sendo o ativo transferido para a posição livre do participante revendedor.
A partir de 22/4/2002 somente serão acatadas as operações compromissadas cuja data de retorno seja menor do que a data de vencimento do ativo utilizado como seu lastro. Esta regra é válida tanto para as operações compromissadas prefixadas como para as pós-fixadas.
b. Telas de consultas
As telas de consulta 1A - Registros Confirmados, 1B - Registros Pendentes, 1C - Operações compromissadas prefixadas, 1D - Operações compromissadas pós-fixadas, DOC58 - Resgates do dia, 1H - Crédito de Eventos e 1I - Prévia de Emissores, 2C e 2F de movimentação de custódia, bem como a 2A - Posição de ativos, foram alteradas de forma a serem visualizados todos os campos necessários às operações. No sistema CETIP foi implementada a tela DOC2A nos mesmos moldes da existente nos demais sistemas.
c. Operações Associadas
Será possível o registro de associação de operações realizadas na colocação primária de ativos, exclusivamente para o Sistema CETIP. Inicialmente, tal funcionalidade estará disponibilizada para o registro de apenas uma associação por emissão efetuada.
O registro desta operação será efetuado conforme abaixo:
Código de operação - 051;
Ativos passíveis de utilização - CDB e DI.
Intermediadores - Bancos Múltiplos com ou sem carteira comercial, Bancos de Investimento, Caixas Econômicas, Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários.
A operação 051, lançada na tela DOC12, terá o número da operação 002 que lhe deu origem, informado no campo "NUM.OPER.ORIGINAL".
A operação 002 não apresenta nenhuma informação que a relacione à operação 051 associada.
Ambas as operações devem cursar na modalidade "CETIP".
Na operação 051 o ativo e a quantidade devem ser os mesmos da operação 002, bem como o valor financeiro da operação 051 deve ser maior ou igual ao da operação de emissão. O Banco Liquidante do Intermediador deve ser o mesmo na operação 002 e na 051.
Quando as operações 002 e 051 estiverem liquidadas financeiramente, o ativo será transferido diretamente para a posição livre do comprador final, podendo ser, a partir deste momento, livremente movimentado.
Na data de vencimento, a operação de resgate, 012, será gerada diretamente para o detentor final do ativo.
É possível o cancelamento da operação 051, código 151, desde que ainda não tenha sido liquidada financeiramente. A operação 002 associada deverá ser estornada pelas partes ou terá seu curso normal como operação de simples emissão.
O cancelamento de operação 002 associada a operação 051, código 102, somente poderá ocorrer após o cancelamento da operação 051.
Na ocorrência de inadimplência de liquidação financeira por quaisquer das partes envolvidas, serão estornadas tanto a operação 051 quanto a 002 associada.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2002
CETIP
Anexo 1 - Lançamento de retorno de operações compromissadas
As operações 056 poderão ser comandadas uma a uma ou todas em um único comando. Para este último caso, basta preencher com "S" o campo "Confirma TODAS operações 056".
Para o comando individual das operações 056 ou lançamento de PU de operação 058, selecionar a operação, marcando X no campo de "Sel".
Será visualizada tela de detalhe.
Haverá a possibilidade de trocar o banco liquidante. Por este motivo, o cursor estará localizado neste campo. Após a troca ou não, preencher o campo "Confirme (S/N)".
Será visualizada a tela 11, de lançamento, com os campos conhecidos já preenchidos. O cursor estará no campo de PU para informação. O BL poderá ser alterado. Após a digitação das informações, teclar ENTER. Caso se queira retornar à tela 17 inicial, marcar "X" no campo "Voltar".
Após o comando de retorno as operações passarão a tela 1B, enquanto pendentes e quando finalizadas, à tela 1 A.
As operações 056 e 058 não admitem estorno.
O retorno das operações 056 e 058 serão efetuadas, exclusivamente, através desta tela, à exceção do lançamento de PU que poderá também ser efetuado utilizando-se transferência de arquivo, através da função 11. O layout do arquivo da função 11, bem como da tela 17, encontra-se disponível no site da CETIP, www.cetip.com.br , na seção Novo Sistema de Pagamento Brasileiro, Adaptação dos sistemas CETIP.
Anexo 2 - Telas de consulta
Operações registradas
Tela 1B
Tela 1A
A tela DOC55 do sistema CETIP permanece inalterada e as operações serão visualizadas em seu detalhe na tela DOC21.
Tela DOC2A
Anexo 3 - Operações Associadas
Lançamento da operação 002
Lançamento da operação 051 associada