Aos

Participantes dos Sistemas

de Registro e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP

de Letras Hipotecárias – SLH

de Notas Promissórias – NOTA

Nacional de Debêntures – SND

de Moedas de Privatização – SECURITIZAR

Nacional de Ativos – SNA

Ref.: Trata da alteração do procedimento de retorno de operações compromissadas com rentabilidade pós-fixada e esclarece sobre o estorno de operações de retorno de compromissadas.

A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos comunica que, a partir de 31/03/2003, estará alterando o procedimento de retorno das operações compromissadas com rentabilidade pós-fixada, identificadas nos Sistemas pelo código 058, passando a ser necessária também a inclusão de um número da operação para comandar o retorno das operações apresentadas na tela 17 "Operações compromissadas pendentes para o dia" ou na tela 1B "Registros Pendentes", exclusivamente no SNA.

Ao selecionar a operação 058 pendente de lançamento de PU na tela 17, caso o Participante esteja efetuando o primeiro lançamento, o Sistema retorna tela com as informações da operação de ida (057) e os campos "Número da Operação" e "PU" em branco, aguardando informação. Após digitação e transmissão dos dados, a operação de retorno (058) com o número inicialmente apresentado pelo Sistema deixa de constar da tela 17 de ambos, passando a constar nas telas de consultas (1B ou DOC55) com o número da operação incluído pelo Participante.

Quando a contraparte for efetuar o segundo lançamento, ao selecionar a operação 058, pendente de seu lançamento na tela 17, o Sistema retornará tela com as informações da operação de ida (057), assumindo o número da operação informado pelo primeiro lançador. O cursor já estará posicionado no campo de PU para a digitação. Após transmitir os dados, se a informação de PU estiver compatível com a do primeiro lançamento, a operação passará para o status "pendente de liquidação financeira".

Carta Circular Nº 432 – fls.02

Caso ocorra incompatibilidade no PU, os lançamentos de ambos os Participantes vão para a tela de erro, tela 15 ou DOC25, para correção. Automaticamente, a operação de retorno (058) com o número inicialmente apresentado pelo Sistema volta à tela 17 de ambos, com a situação pendente de lançamento de PU. Os Participantes poderão optar entre acertar os lançamentos em erro ou comandar nova operação, seguindo o procedimento acima descrito.

As operações de retorno de compromisso pendentes de lançamento de PU são apresentadas na tela SNA1B. Os Participantes devem comandar o retorno da operação 058, na tela SNA11, digitando todos os campos necessários, inclusive o número da operação.

Após o primeiro lançamento por uma das partes, a operação de retorno (058) com o número inicialmente apresentado pelo Sistema deixa de constar da tela 1B de ambos, sendo apresentada a operação com o número incluído pelo Participante.

Quando a contraparte for efetuar o segundo lançamento, se a informação de PU estiver compatível com a do primeiro lançamento a operação passa ao status de "pendente de liquidação financeira".

Caso ocorra incompatibilidade no PU, os lançamentos de ambos os Participantes vão para a tela de erro, tela SNA15, para correção. Automaticamente, a operação de retorno (058) com o número inicialmente apresentado pelo Sistema volta à tela SNA1B de ambos, com a situação pendente de lançamento de PU. Os Participantes poderão optar entre acertar os lançamentos em erro ou comandar nova operação, seguindo o procedimento acima descrito.

2. Esclarecemos que a operação de estorno, código de operação 158, representa o estorno do lançamento de PU de retorno de operação com rentabilidade pós-fixada e não o estorno do compromisso. Sendo assim, após o estorno ter sido aceito pelo Sistema, a operação original volta a ser apresentada na tela 17 ou 1B (exclusivamente no caso do Sistema SNA), pendente do lançamento do PU. Ressaltamos que a operação de estorno aqui tratada não estará disponível no Sistema CETIP. Desta forma, alertamos que todos os lançamentos devem ser efetuados com a máxima atenção para evitar a ocorrência de erros. A funcionalidade, atualmente em fase de homologação, deverá estar implementada em breve, sendo objeto de comunicação específica aos Participantes.

Carta Circular Nº 432 – fls.03

3. Esclarecemos ainda que o retorno de operações compromissadas com rentabilidade prefixada, código de operação 056 não admite estorno.

4. O procedimento aqui descrito complementa a Carta-Circular N.º 360, de 18 de abril de 2002.

Paulo Roberto Mendonça

Superintendente Geral