Com o objetivo de garantir maior precisão aos cálculos de debêntures, a partir de novembro, o Anexo VII do Código Operacional do Mercado da ANDIMA, que contém a padronização dos critérios de cálculo desses ativos, passou a prever a inclusão da expectativa de juros futuros nos vértices dos fluxos de pagamentos no caso de ativos remunerados por DI acrescido de spread. Assim, os preços divulgados no site da ANDIMA na publicação Mercado Secundário de Debêntures começaram a ser calculados de acordo com os novos critérios, e a calculadora eletrônica CONFEREde Debêntures disponibilizou campos para preenchimento das taxas na montagem dos fluxos de pagamentos. A mudança resulta de sugestões recebidas de instituições associadas, em função da elevação das curvas de juros nos últimos meses e da crescente opção por esta metodologia nas operações de mercado. A alteração foi avaliada pelo Grupo de Trabalho de Debêntures e aprovada pelo Comitê de Precificação de Ativos, Diretoria e Comitê de Ética da ANDIMA. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 3814-3801 ou e-mail getec@andima.com.br.
Em dezembro, a Pólo Capital Gestão de Recursos passou a fazer parte da amostra de precificadores do mercado títulos privados. Com isso, a amostra de debêntures passou a contar com 28 price makers, responsáveis por formar as taxas médias divulgadas diariamente no site da ANDIMA na publicação Mercado Secundário de Debêntures.
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